پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
114 صفحه
چکیده:
در ادبیات اقتصادی ارتباط تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران می باشد. در راستای این هدف، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می گردد. تخمین این متغیر در قالب یک الگوی پولی، با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1390-1357 و از طریق یک الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم صورت می گیرد. پس از برآورد نرخ ارز تعادلی با محاسبه تفاضل نرخ ارز اسمی موجود با مقادیر تعادلی برآورد شده انحرافات نرخ ارز به دست می آید. سپس رفتار و عملکرد تورم در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت تعیین عملکرد تورم، الگوی اتورگرسیو آستانه ای به کار گرفته شده است. این الگو رفتار غیرخطی تورم را نشان می دهد. به علاوه با ملاحظه نتایج حاصل از الگو، می توان به ماندگاری تورم در برخی دوره ها در این بازه زمانی پی برد. نتایج نهایی این مطالعه از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی حاصل شده است. براساس این نتایج ملاحظه می شود که با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم نیز برطرف می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد هزینه بر است تطابق دارد. از دیگر نتایج تحقیق آن است که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه میباشد.
کلید واژه ها: انحراف نرخ ارز، ماندگاری تورم، رویکرد پولی، اتورگرسیو آستانه ای، رگرسیون انتقال ملایم، ایران
انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران: کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای
