دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 39 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت  فصل هفدهم  این کتاب با عنوان  “قیمت و بازده اوراق قرضه " بوده که در  39 اسلاید طراحی شده که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی (سمینار- کنفرانس) مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

مقدمه

بازار اوراق قرضه

اجزای اصلی تشکیل دهنده نرخ بهره

اندازه گیری بازده اوراق قرضه

مثال اندازه گیری بازده اوراق قرضه

نرخ بازده تا سررسید

مثال نرخ بازده تا سررسید

بازده تا زمان بازخرید

نرخ بازده مرکب تحقق یافته(RCY)

اصطلاحات  بهره بر بهره و ریسک سرمایه گذاری مجدد

منابع بازده سرمایه گذاری اوراق قرضه

نشان دادن اهمیت نرخ سرمایه گذاری مجدد در تعیین بازده واقعی

مثال نشان دادن اهمیت نرخ سرمایه گذاری مجدد در تعیین بازده واقعی

بازده افق زمانی

ارزش برآورد شده دارایی در زمان حال

ارزشیابی اوراق قرضه

مثال ارزشیابی اوراق قرضه

رابطه معکوس بین تغییرات اوراق قرضه و نرخ بهره

تأثیر کوپن بهره

مفاهیم ناشی از اصول بارتن مالکیل برای سرمایه گذاران

اندازه گیری نوسانات قیمت اوراق قرضه: دیرش

محاسبه دیرش

مثال دیرش

نحوه ارتباط دیرش با متغیرهای کلیدی اوراق قرضه

دیرش تعدیل شده

مثال دیرش تعدیل شده

تحدب

آموزش صوتی و تصویری تشخیص صعودی یا نزولی بودن قیمت یک سهم و پیش بینی آینده یک سهم

اختصاصی از سورنا فایل آموزش صوتی و تصویری تشخیص صعودی یا نزولی بودن قیمت یک سهم و پیش بینی آینده یک سهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ای دی ایکس یک اندیکاتور ترند است که مقیاسی است برای ارزیابی قدرت یک ترند واضح. این اندیکاتور به ندرت برای تشخیص جهت قیمت مورد استفاده قرار می گیرد بلکه بیشتر شتاب و توان یک ترند واضح را بیان می کند.
اندیکاتور ADX یک خط است که با DX- (برای قدرت ترند نزولی) و DX+ (برای قدرت ترند صعودی) همراه هم رسم می شوند. ADX یک اندیکاتور بازه دار یا محدوده دار است و بازه آن بین یک تا صد می باشد. معمولا اگر از 20 کمتر باشد سیگنال یا همان نشانه یک ترند ضعیف است و اگر بالای 40 باشد حکایت از قوی بودن ترند موجود دارد.
طی آموزش صوتی و تصویری تشخیص صعودی یا نزولی بودن قیمت یک سهم و پیش بینی آینده یک سهم قادر خواهید بود بسادگی سهم مورد نظرتان را برسی کنید و زمان شروع صعود آنرا تشخیص داده د در آت زمان سهم مورد نظر را خریداری نمایید و هنگامی که به اوج قیمت و قله رسید و شروع به تنزل کرد ، بوسیله خطوط و سیگنالهای این اندیکاتور قدرتمند به این نتزل پی برده و سریعا در سقف قیمت آنرا بفروشید.

بسته ی پیامکی قیمت سکه و دلار

اختصاصی از سورنا فایل بسته ی پیامکی قیمت سکه و دلار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این بسته شامل 30 عدد پیامک حاوی قیمت سکه و دلار می باشد که به محض دریافت این بسته شماره تلفن شما وارد لیست پنل پیامکی ما می شود. فقط در قسمت ثبت سفارش حتما شماره ی موبایل خود را وارد کنید.

تحقیق در مورد شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت نفت

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:28

 فهرست مطالب

1- مقدمه:

2- مرور ادبیات

2-1- پیش بینی قیمت نفت خام

2-2- کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی

2-3- الگوریتم ژنتیک در شبکه عصبی

3- داده ها

4- شبکه عصبی سنتی: «آزمون و خطا»

4-1- بازسازی فضای برداری

4-2- پیش پردازش داده ها

4-3- تعیین معماری شبکه عصبی

4-4- آموزش و آزمایش شبکه عصبی

5- شبکه عصبی تلفیقی: «بکارگیری الگوریتم ژنتیک»

5-1- بازنمایی معماری شبکه در قالب کروموزوم

5-2- تابع برازش (Fitness Function)

5-3- روند اجرای گام های الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)

5-3-1- جمعیت اولیه (Initial Population)

5-3-2- انتخاب (Selection)

5-3-3- تولید مثل (Cross-over)

5-3-4- جهش (Mutation)

5-3-5- مبارزه انتخاباتی (Election Tournament)

5-3-6- نخبه سالاری (Elitism)

5-3-7- همگرایی (Convergence)

5-4- آموزش و آزمایش شبکه عصبی

6- نتایج محاسباتی

7- نتیجه گیری و تحقیقات آتی

مقدمه:

تصمیمات امروز مدیریت، براساس شرایطی که در آینده محقق خواهد شد اتهاذ می گردند. لذا آگاهی از شرایط آتی، برای بهبود تصمیماتی که امروز گرفته می شوند امری حیاتی است و این اطلاع نیز تنها با پیش بینی های دقیق و قابل اطمینان که بر مدل های مناسب استوار باشند میسر است.

نفت خام کالایی است که به صورت بین المللی خرید و فروش می گردد. با اینکه قیمت نفت، اساساً از برهم کنش عرضه و تقاضا شکل می گیرد اما به شدت تحت تأثیر وقایعی نظیر سطح موجودی ها، مسائل سیاسی، هیجانات بازار و حتی آب و هوا می باشد. این شرایط باعث شده است که بازار نفت، بازاری بسیار متغیر و پیچیده باشد که درک مکانیسم بنیادین و قواعد حاکم بر آن به سادگی میسر نیست.

پیچیدگی های ذکر شده باعث شده است که مدل های خطی پیش بینی، عملکرد مناسبی در این زمینه نداشته باشند. بدین جهت است که محققین به استفاده از روش های غیرخطی برای پیش بینی روی آورده اند. یکی از این روش ها، روش شبکه عصبی می باشد که با الهام از سیستم عصبی انسان به وجود آمده است. شبکه عصبی عملکرد مناسبی در پیش بینی سری های زمانی مختلف از خود نشان داده است.

علیرغم مزایای پیش گفته، یکی از مشکلات عمده ای که در استفاده از شبکه عصبی وجود دارد، فرآیند «آزمون و خطا» برای تعیین معماری بهینه آن می باشد که کاری طاقت فرسا و زمان بر است. با توجه به قدرت فراوان الگوریتم ژنتیک در جستجوی فضاهای جواب بزرگ و پیچیده، محققین اخیراً از الگوریتم ژنتیک برای تعیین معماری بهینه استفاده کرده اند.

این مقاله تلفیقی از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ارائه داده است که می تواند به نحو مناسبی به پیش بینی قیمت نفت بپردازد. در این رویکرد، ابتدا کروموزومی که ژن های آن نمایش دهنده پارامترهای معماری شبکه می باشند تعریف می شود. سپس یک جمعیت اولیه تصادفی (نسل اول) از این کروموزوم ها ایجاد می گردد که با طی کردن روند تکاملی به سمت معماری بهینه حرکت می کند. بهترین عضو از آخرین نسل، معماری بهینه (یا نزدیک به بهینه) می باشد.

داده های مورد استفاده برای برآورد مدل ترکیبی پیشنهادی، قیمت های نفت خام West Texas Intermediate (WTI) در بازه زمانی 1988 تا 2004 می باشند و قیمت های سال 2005 و 2006 نیز برای آزمایش مدل پیشنهادی و سنجیدن میزان کارآیی آن بکار گرفته شده اند. مقایسه های انجام شده نشان می دهند که پیش بینی های مدل پیشنهادی، بر سایر روش ها برتری دارد.

2- مرور ادبیات

در این قسمت، ابتدا برخی از تحقیقاتی که اخیراً در زمینه پیش بینی قیمت نفت انجام شده، به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته و نتایج گزارش شده توسط آنها به صورت کلی مقایسه شده است. آنگاه کاربردهای مختلف شبکه عصبی در سایر مسائل پیش بینی، به صورت عام، ذکر شده و نهایتاً تحقیقاتی که در سال های اخیر در زمینه استفاده از الگوریتم ژنتیک در شبکه عصبی انجام شده اند آمده است.

پایان نامه بررسی تغییرات شاخص کل قیمت و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پیرامون پرداخت نقدی یارانه

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه بررسی تغییرات شاخص کل قیمت و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پیرامون پرداخت نقدی یارانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تغییرات شاخص کل قیمت و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پیرامون پرداخت نقدی یارانه به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف + پاورپوینت دفاع

چکیده:

سرمایه گذاری یکی از عوامل بسیار مهم رشد و توسعه یافتگی در کشور های پیشرفته و توسعه یافته است که موجب هدایت و تمرکز سرمایه های سرگردان به سوی تأمین مالی لازم برای تحقق برنامه ها و پروژه ها و شکوفایی اقتصاد می گردد.یارانه و مالیات از جمله متغیرهای پولی در اقتصاد کلان می باشند .دولت ها معمولاً به منظور ایجاد تساوی و همترازی عرضه کل و تقاضای کل در جامعه از ابزار یارانه استفاده می کنند . یارانه به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آنجا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است ،شناسایی عوامل به وجود آورندة آن و شدت تأثیر گذاری هریک از آنها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. در ایران از سال 1311پرداخت یارانه به شیوه های گوناگون انجام گرفته است .در سال های اخیر دولت با هدف ،هدفمند سازی پرداخت یارانه ها اقدام به تغییر شیوه پرداخت یارانه نموده است. در فاز اول این برنامه دولت اقدام به پرداخت نقدی یارانه به شکل عام و به صورت ماهیانه نموده است.این پرداخت با توجه به افزایش سطح درآمد خانوارها و افزایش نقدینگی در کشور انتظار می رود که سبب سرمایه گذاری افراد در بخش های مختلف شود.با توجه به اینکه بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین مرکز سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خرد در اقتصاد ایران است، بدین منظور در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر پرداخت نقدی یارانه ها بر شاخص کل قیمت و بازده غیر عادی پرداخته شده است .جامعه هدف شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند .برای سنجش تأثیر متغیر ها از روش مطالعه رویدادی و مقایسه زوجی استفاده شده است که بازده غیرعادی سهام 10روز قبل و 10روز بعد از واریز نقدی را با یکدیگر مقایسه می کند . نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین میانگین شاخص کل تجمعی در قبل و بعد از پرداخت نقدی تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین میانگین های شاخص کل قیمت ،بازده غیر عادی و تجمعی سهام تفاوت معناداری وجود ندارد. در نتیجه پرداخت نقدی یارانه به عنوان یک رویداد باعث ایجاد تغییر در قیمت و یا کسب بازده غیر عادی نمی شود ؛پژوهشگران ،تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی و تحلیل رفتار بازار سهام این امر را می توانند مد نظر قرار دهند؛ از طرفی پیشنهاد می گردد با حرکت به سمت نظام مالی پایه-اوراق بهادار و با توجه به ادامه روند پرداخت نقدی یارانه ،بستر های مناسب جهت سرمایه گذاری همه اقشار جامعه ،با توجه به ویژگی بورس اوراق بهادار که امکان جذب سرمایه های اندک را دارد ، فراهم گردد تا از طرفی مبلغ یارانه اختصاصی از طریق  وارد چرخه تولید شود و از طرف دیگر سود آوری افراد بیشتر از مبلغ یارانه دریافتی شود.